Взаимнокорреляционная функция — стандартный метод оценки степени корреляции двух последовательностей. Рассмотрим два ряда f и g. Взаимная корреляция определяется по формуле:

,

где i — сдвиг между последовательностями относительно друг друга, а верхний индекс в виде звёздочки означает комплексное сопряжение. В общем случае, для непрерывных функций f (t) и g (t) взаимная корреляция определяется как

Если и — два независимых случайных числа с функциями распределения вероятностей соответственно f и g, тогда взаимная корреляция f g соответствует распределению вероятностей выражения . Напротив, свёртка f g соответствует распределению вероятностей суммы .

Свойства

Взаимная корреляция и свёртка взаимосвязанны:

поэтому, если функции f и g чётны, то

Также:

По аналогии с теоремой свёртки взаимная корреляция удовлетворяет

где означает преобразование Фурье. Данное свойство часто используется вместе с алгоритмами быстрого преобразования Фурье для эффективного вычисления величины взаимной корреляции.

См. также.

Автокорреляционная функция